Изучение современной стохастической финансовой математики немыслимо без хорошего знания теории мартингалов. Именно мартингальный подход оказался наиболее плодотворно используемым в последних достижениях финансовой математики.
Целями изучения дисциплины «Мартингалы и их применение в стохастической финансовой математике» состоит в изучении теории мартингалов, овладении методами теории случайных процессов и теории функций, используемых в теории мартингалов и ознакомлении с одним из приложений дискретных мартингалов в финансах – формулой Кокса-Росса-Рубинштейна, изучение основ теории мартингалов и основных приемов их использования.
Файл рабочей программы (очная форма):
