Skip to main content Skip to search

You are here

Балаш
Владимир
Алексеевич

Professor
Education: 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 1981 г., Математика
Идентификаторы в системах наукометрии: 
РИНЦ
Thesis and academic degrees: 
PhD in Economics , 1988 г.
Terminal degree in Economics, Методология статистического исследования рынка сбережений, 2002 г.
Research Interests: 
Эконометрика
Математическое моделирование экономических процессов
Методы анализа данных
Многомерные статистические методы
Общий стаж: 
42 года
Стаж по специальности: 
42 года
Work experience: 
Professor, кафедра математической экономики, с 2008 по н.в.
Other Administrative Positions: 

В 1981 году окончил механико-математический факультет Саратовского государственного университета, специальность - "прикладная математика".

С 1981 по 1985 - инженер, с 1988 по 1992 год - научный сотрудник в ИСЭП АПК АН СССР.

1985 - 188 - аспирант кафедры математической статистики Московского экономико-статистического института.

С 1994 по 2000 доцент  Саратовского государственного социально-экономического университета.

С 2000 по 2002 год - докторант кафедры математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики

В 2002 – 2008 - заведующий кафедрой прикладной математики СГСЭУ.  

В 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 2002 г. – диссертацию на соискание ученой степени  доктора наук.

с 2008 года по настоящее время – профессор кафедры математической экономики СГУ.

Преподаваемые дисциплины: 
Эконометрика
Математические методы в экономике
Финансовый инжиниринг
Анализ финансовых временных рядов
Финансовое моделирование
Main Publications: 
  1. Balash, V., Balash, O., Faizliev, A., Krylova, M., Sidorov, S. Comparative Analysis of Innovation Diffusion Models: Empirical Results and Predictive Performance on Russian Mobile Phone Propagation Data // Journal of Physics: Conference Series. 1564(1), 012027 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1564/1/012027/pdf
  2. Balash, V. , Balash, O. , Faizliev, A. , Chistopolskaya, E. Economic growth patterns: Spatial econometric analysis for Russian regions // Information 2020, 11(6), 289; https://doi.org/10.3390/info11060289  https://www.mdpi.com/2078-2489/11/6/289
  3. Balash, V. , Faizliev, A. , Grigoriev, A. , Sidorov S., Chekmareva, A. , Melnichuk, D. Comparative Analysis of Financial Network Topology for the Russian, Chinese and US Stock Markets // WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Volume 17, 2020. Pp.120-132  https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2020/a285107-083.pdf
  4. Балаш В.А., Балаш О.С. Применение динамических графов для исследования информационной значимости совместных упоминаний активов в новостном потоке // Наука о данных. Материалы международной научно-практической конференции. Изд-во: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург). С. 51-52.   https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42540979_31931130.pdf
  5. V Balash, A Chekmareva, A Faizliev, A Grigoriev, S Sidorov  Analysis of Financial Network Topological Dynamics of the Russian Stock Market from 2012 to 2019. Journal of Physics: Conference Series 1564 (1), 012030 doi:10.1088/1742-6596/1564/1/012030
  6. Балаш В.А., Балаш О.С., Чистопольская Е.В. Динамика пространственных эффектов экономического роста регионов России. С.25-27.  // Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов: труды X-й Международной школы-семинара / под ред. В.Л. Макарова. Цахкадзор, 2020 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2020. – 160 с.  DOI: 10.33276/978-5-8211-0786-2
  7. A. Faizliev, V. Balash, V. Petrov, A. Grigoriev, D. Melnichuk, S. Sidorov, “Stability analysis of company co-mention network and market graph over time using graph similarity measures”, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5:3 (2019), 55 , 26 pphttps://doi.org/10.3390/joitmc5030055
  8. Alexey Faizliev, Vladimir Balash, Andrey Vlasov, Tatiana Tryapkina, Sergei Mironov, Ivan Androsov, Vladimir Petrov Analysis of the Dynamics of Market Graph Characteristics. Third Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2018). Atlantis Press. 2019/02, 13-19. https://dx.doi.org/10.2991/cmdm-18.2019.3
  9. Balash V.A., Faizliev A.R., Korotkovskaya E.V., Mironov S.V., Smolov F.M., Sidorov S.P., Volkov D.A., “The evolution of degree distribution, maximum cliques and maximum independent sets of company co-mention network over time”, Transactions on Systems and Control, 14 (2019), 97–103
  10. V. Balash, A. Chekmareva, A. Faizliev, S. Sidorov, S. Mironov, D. Volkov, “Analysis of news flow dynamics based on the company co-mention network characteristic”, Studies in Computational Intelligence, 813 (2019), 521–533
  11. Balash V.A., Faizliev A.R., Korotkovskaya E.V., Mironov S.V., Smolov F.M., Sidorov S.P., Volkov D.A., “Applying co-mention network analysis for event detection”, Transactions on Business and Economics, 16 (2019), 8–24
  12. VA Balash, OS Balash, AR Faizliev, EV Chistopolskaya Modeling the Spatial Effects of the Impact of Innovation on Regional Economic Growth Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019),  1 Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019, volume 208-114 https://doi.org/10.2991/ahcs.k.191206.020
  13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QAP-АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ГРАФАМИ. Файзлиев А.Р., Сидоров С.П., Балаш В.А., Гудков А.А., Чекмарева А.З., Левшунов М.А. В сборнике: Компьютерные науки и информационные технологии Материалы Международной научной конференции. 2018. С. 412-414.
  14. COMPANY CO-MENTION NETWORK ANALYSIS. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A., Gudkov A.A., Chekmareva A.Z., Anikin P.K. В сборнике: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 7th. Сер. "Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks - NET 2017" 2018,  С. 341-354.
  15. QAP ANALYSIS OF COMPANY CO-MENTION NETWORK. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A., Gudkov A.A., Chekmareva A.Z., Levshunov M., Mironov S.V. Lecture Notes in Computer Science (см. в книгах). 2018. Т. 10836 LNCS. С. 83-98.
  16. FRACTALITY AND MULTIFRACTALITY ANALYSIS OF NEWS SENTIMENTS TIME SERIES. Sidorov S., Faizliev A., Balash V. IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2018. Т. 48. № 1. С. 90-97.
  17. A LONG MEMORY PROPERTY OF ECONOMIC AND FINANCIAL NEWS FLOWS. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies. 2018. Т. 10. № 4. С. 406-420
  18. LONG RANGE CORRELATION IN TIME SERIES OF NEWS SENTIMENTS. Sidorov S., Faizliev A., Balash V. В сборнике: Lecture Notes in Engineering and Computer Science Сер. "Proceedings of the World Congress on Engineering 2017, WCE 2017" 2017. С. 549-554.
  19. МАРКИРОВКА СОБЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА СОУПОМИНАНИЙ. Балаш В.А., Балаш О.С., Сидоров С.П., Файзлиев А.Р. В сборнике: Экономическая наука в Саратовском университете: прошлое и современность Материалы Международной конференции в рамках Международного научного симпозиума, посвященного 100-летию гуманитарного образования в СГУ "Столетие гуманитарного образования в Саратовском государственном университете: диалог времен - прошедшего, настоящего и будущего". Под редакцией О.Ю. Челноковой. 2017. С. 133-139
  20. MEASURING LONG-RANGE CORRELATIONS IN NEWS FLOW INTENSITY TIME SERIES. Sidorov S., Faizliev A., Balash V. International Journal of Modern Physics C. 2017. Т. 28. № 8. С. 1750103.
  21. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОПУЛА ФУНКЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА. Балаш В.А., Малинский А.И. В сборнике: САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 80 ЛЕТ: ИСТОРИЯ, ОПЫТ РАЗВИТИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции: в 3-х частях. Ответственный редактор: Н.С. Яшин. 2016. С. 113.
  22. LONG-RANGE CORRELATION ANALYSIS OF ECONOMIC NEWS FLOW INTENSITY. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A., Korobov E.A. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2016. Т. 444. С. 205-212.
  23. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ. Балаш В.А., Сидоров С.П., Файзлиев А.Р. В сборнике: Мы продолжаем традиции российской статистики сборник докладов Международной научно-практической конференции "I Открытый российский статистический конгресс". Российская ассоциация статистиков, Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ". 2016. С. 478-483.
  24. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ХЛЕБНЫХ ЦЕН. Балаш В.А., Харламов А.В. В сборнике: Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение Материалы V Международной научной конференции. Саратов,  2016. С. 577-580.
  25. ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. Балаш В.А., Балаш О.С. В сборнике: Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение Материалы V Международной научной конференции. Саратов, 2016. С. 575-577.
  26. SCALE INVARIANCE OF NEWS FLOW INTENSITY TIME SERIES. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A. Nonlinear Phenomena in Complex Systems. 2016. Т. 19. № 4. С. 368-377.
  27. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. Балаш В.А., Балаш О.С. В сборнике: Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы Материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2015. С. 303-304.
  28. Балаш В.А., Балаш О.С. Анализ нечисловой информации. –М.:МЭСИ, 1998, -102 с.
  29. Балаш В.А. Сбережения населения: опыт статистического анализа. – Саратов, СГСЭУ, 2000, 120 с.
  30. Балаш В.А., Балаш О.С. Линейные регрессионные модели для панельных данных. –М.:МЭСИ, 2002, 65 с.
  31. Балаш В.А.   Эконометрика. Учебник. / Мхитарян В.С., М.Ю. Архипова, и др// М.: Проспект, 2008, -384 с.. с. 120-177
  32. Balash V. Stochastic frontier analysis of Russian banks efficiency / Balash V., Pavluk D. //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. Специальный выпуск, 2005, с.59-64
  33.  Балаш В.А. Уровень рождаемости в России: основные тенденции и модели исследования / В.А. Балаш, Л.А. Родионова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. Специальный выпуск, 2006, №12, с.84-88
  34. Балаш В.А. Методы учета неценовых инструментов при моделировании банковской конкуренции / В.А. Балаш, Лисицин Е.В. // Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности. Альманах. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006. с.33-36.
  35.  Балаш В.А.  Применение линейных многомерных моделей временных рядов к исследованию цен депозитарных расписок на акции российских компаний / В.А. Балаш, Синяков А.А. // Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности. Альманах. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006. с.36-40Балаш В.А.  Конкуренция на региональных банковских рынках / В.А. Балаш, Балаш О.С. // Журнал «ЭФИ: Экономика. Финансы. Исследования» №3, 2006, Казахстан, c. 42-49
  36. Балаш В.А.  Особенности построения географически взвешенной регрессии для моделирования рынка жилья / Балаш В.А, Балаш О.С., Харламов А.В. //  Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета., 2008, №5 (24), с.125-127
  37. Балаш В.А.  Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость / Балаш В.А, Балаш О.С., Харламов А.В. // Ж. Прикладная эконометрика, № 2 (22), 2011, С.62-77
  38. Balash V.A.  Stochastic Volatility Model with an Exogenous News Flow Process / Balash V.A., Sidorov S.P. // The First Interdisciplinary Workshop of Filtering and its Application. Brunel University. 13-15 July 2011
  39. Balash V.A.  On Investigation into Using News Analytics Data in Volatility Models / Balash V.A., Sidorov S.P.,  London Academic Publishing, 2010, 102 p.
  40. Балаш В.А. Специфика оценки эффективности инновационных проектов с использованием портфельного подхода  / Балаш В.А. Фирсова А. А.,  Чистопольская Е. В. // Журнал "Известия СГУ"  Серия   "Экономика. Управление. Право", 2012, Том 12, выпуск 2, С. 73-77
  41. Балаш В.А.  Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях / Сидоров С.П., Дате Перишб Балаш В.А. // Прикладная эконометрика, № 1 (29), 2013, С.82-96
  42. Балаш В.А.  Бутстреп-процедуры оценки величины финансового риска //  Математическое моделирование в управлении рисками. Материалы Междунар. научн.-практ. конф. - Саратов, Изат. Сарат. ун-та, 2012, -152 с. ISBN 978-5-292-04134-4
  43. Балаш  В.А., Sidorov Sergei P.,  Paris Date  GARCH Type Volatility Models Augmented with News Intensity Data // Chaos, Complexity and Leadership.  Springer Netherlands. Springer Proceedings in Complexity. 2014. pp. 199-207 DOI: 10.1007/978-94-007-7362-2_39 ISBN: 978-94-007-7361-5 (Print) 978-94-007-7362-2 (Online)
  44. Балаш В.А., S. Sidorov,  A. Revutskiy,  A. Faizliev,  E. Korobov  GARCH Model with Jumps: Testing the Impact of News Intensity on Stock Volatility // Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2014, 2-4 July, 2014, London, U.K., pp. 110-115.
  45. Балаш В.А., Балаш О.С. Применение моделей пространственной авторегрессии для оценки эффекта местоположения объекта в имущественном страховании // Социальная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России.: сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. - Казань, Изд-во Казан. ун-та, 2014, - 698 с. c.554-556.  ISBN 978-5-00019-209-2
  46. Балаш В.А., Малинский А.И. Многофакторные динамические модели временной структуры процентных ставок // Труды X Международной конференции "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" (26-28 августа 2014 г.). М.: Изд-во Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2014, 170 с. С.17. ISBN 978-5-8211-0666-7
  47. Балаш В.А., Балаш О.С. Пространственный анализ региональных страховых рынков // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками: Материалы III Междунар. молодежной научно-практ. конф. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2014. -400 с. C.32-36 ISBN 978-5-292-04250-0
  48. Балаш В.А., Малинский А.И. Сравнение точности прогнозирования моделей временной структуры процентных ставок // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками: Материалы III Междунар. молодежной научно-практ. конф. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2014. -400 с. C.36-39/ ISBN 978-5-292-04250-0
  49. Балаш В.А., Sidorov S.P., Revutskiy A.S., Faizliev A.R., Korobov E.A. Some Empirical Result for Augmented GARCH  Model with Jumps // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками: Материалы III Междунар. молодежной научно-практ. конф. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2014. -400 с. C163-172. ISBN 978-5-292-04250-0
  50. Балаш В.А. Математическое моделирование в экономике и управлении рисками // Материалы III Междунар. молодежной научно-практ. конф. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2014. -400 с
  51. Балаш В.А. Long-range correlation analysis of economic news flow intensity // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.  Volume 444, 15 February 2016, P. 205–212 doi: 10.1016/j.physa.2015.10.025
  52. Балаш В.А. Long-range correlation analysis of economic news flow intensity // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.  Volume 444, 15 February 2016, P. 205–212 doi: 10.1016/j.physa.2015.10.025
  53. Балаш В.А. Моделирование операционного риска методом Монте-Карло // Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2-5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, РОССГОСТРАХ. - Ярославль : Яр-ГУ, 2015. -580 с. (С.303-304) ISBN 978-5-8397-1073-3
  54. Балаш В.А. Оценивание параметров динамических моделей временной структуры процентных ставок // Мы продолжаем традиции российской статистики: Материа-лы I Открытого российского статис-тического конгресса (Новосибирск, 20-22 октября 2015 года). - Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 604 с. (С.268-269) ISBN 978-5-7014-0716-7
  55. Балаш В.А. Корреляционный анализ интенсивности потока экономических новостей // Мы продолжаем традиции российской статистики: Матери-алы I Открытого российского статис-тического конгресса (Новосибирск, 20-22 октября 2015 года). - Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 604 с. (С.268-269) ISBN 978-5-7014-0716-7
  56. Балаш В.А. Long-term correlation detection for news flow intensity // II международная конференция Modern Econometric Tools and Applications — EC2015, Нижний Новгород,  24–26 сентября 2015
  57. Балаш В.А. Взаимосвязи между волатильностью финансовых рынков отдельных стран и характеристиками новостных потоков // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практич. конф. : в 2 т. - Саратов; Изд-во Сарат. ун-та, 2015. Т. I C.9-11  ISBN 978-5-292-04333-1  
Conferences: 
Международная научно-практическая конференция Математическое моделирование в управлении рисками, Саратов, 2012 г., статус участия - организатор.
Международная научно-практическая Интернет-конференция «Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов», Волгоград, Воронеж, 2009 to 2012 г., статус участия - организатор.
Grants anf scientific projects: 
  1. Российский научный фонд 19-18-00199 - руководитель
  2. РФФИ 14-31-10105 мол_г - руководитель
  3. РФФИ 16-01-00507 А - руководитель
  4. Грант Минвуза РФ № 99-53
  5. Гранты на развитие Российской программы экономических исследований
  6. Грант РФФИ 13-01-00175 - исполнитель
Post-graduate Students: 
Павлюк Дмитрий Вячеславович, Статистическое исследование эффективности деятельности коммерческих банков, 2005 г.
Грахольская Людмила Владимировна, Статистическое исследование социально-пространственной дифференциации населения крупного города (на примере города Саратова), 2006 г.
Яковенко Роман Олегович, Статистическое моделирование доходности риска портфеля ценных бумаг, 2008 г.
Родионова Лилия Анатольевна, Статистическое исследование предложения труда женщин и уровня рождаемости в РФ, 2008 г.
Responsible for webpage content Kazakova Nadezhda Vasilevna
Email: kazakova@info.sgu.ru
Translator Efremova Lyudmila Sergeevna
Email: lyudmila.yefremova93@mail.ru